Сравнение VTILX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и DFGFX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
VTILX
DFGFX
Сравнение VTILX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.85 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.61 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.87 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.76 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.27 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и DFGFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и DFGFX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и DFGFX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -4.00% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.41% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -4.00% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -0.23% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и DFGFX
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.22% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.44% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.56% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.81% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.36% | +3.01% |