PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIIX с PFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIIX и PFORX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%.

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с DFSHXVTIIX с PYGSXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий VTIIX и PFORX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.64

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

2.82

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.25

-1.26

Корреляция

Корреляция между VTIIX и PFORX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и PFORX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PFORX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и PFORX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.87%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.99%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-13.71%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.69%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.95%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и PFORX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.93%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.53%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

3.46%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.08%

+1.37%