Сравнение VTIIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.72% |
Доходность по периодам
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и DFSHX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
VTIIX
DFSHX
Сравнение VTIIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.11 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.62 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.98 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.89 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 14.69 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.11 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.46 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и DFSHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и DFSHX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и DFSHX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -9.58% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.28% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -9.58% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.18% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.32% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.25% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и DFSHX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 0.94% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 1.17% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.34% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.66% | +1.79% |