PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIIX с DGFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) and DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, VTIIX returned 0.38%/yr vs 3.69%/yr for DGFFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VTIIX charges 0.11%/yr vs 0.99%/yr for DGFFX.

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 2.55%.

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

DGFFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.95%
1 год
6.40%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIIX и DGFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		2.55%5.84%8.04%7.82%-6.09%2.41%

Correlation

The correlation between VTIIX and DGFFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с DGSFXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGX
Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с IGBIXDGFFX с DWFIXDGFFX с ANAZXDGFFX с DIEFXDGFFX с DCFFX

Доходность на риск

VTIIX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXDGFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
4.04

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
6.47

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.02

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.93

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

31.39

-29.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

4.04

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.60

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.53

-1.48

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и DGFFX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DGFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIIXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-12.69%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.19%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-3.38%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-8.17%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-1.33%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и DGFFX

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIIXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.68%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.48%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

2.05%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

2.42%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

2.60%

+1.84%

Сравнение комиссий VTIIX и DGFFX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и DGFFX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DGFFX в 6.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.24%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIIX and DGFFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to DGFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, VTIIX dropped -15.95% vs DGFFX's -12.69%.

DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIIX и DGFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор