Сравнение VTIIX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и GTRAX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
VTIIX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
VTIIX
GTRAX
Сравнение VTIIX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.90 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.25 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и GTRAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и GTRAX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и GTRAX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -33.63% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -4.60% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -31.81% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -14.60% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.77% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.16% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и GTRAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.54%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.19% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.37% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 5.33% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.42% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.24% | -1.79% |