Сравнение VTIIX с DGCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и DGCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.73% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | 0.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIIX показывает доходность -0.72%, а DGCFX немного ниже – -0.73%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
DGCFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и DGCFX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIIX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
VTIIX
DGCFX
Сравнение VTIIX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.12 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 5.42 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и DGCFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и DGCFX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DGCFX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.85% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и DGCFX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DGCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -21.77% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.19% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -21.77% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.46% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.79% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и DGCFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.50%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.32% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.58% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.42% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.93% | -0.48% |