Сравнение VTIIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и DFGBX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
VTIIX
DFGBX
Сравнение VTIIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.72 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.47 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и DFGBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и DFGBX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и DFGBX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -9.63% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.38% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -9.63% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.03% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -0.94% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и DFGBX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.98% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.64% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.16% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.93% | +2.52% |