Сравнение VTIBX с VGCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VGCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и VGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 1.55% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.83% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIBX показывает доходность -0.82%, а VGCIX немного ниже – -0.83%.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
VGCIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VGCIX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.
Доходность на риск
VTIBX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск
VTIBX
VGCIX
Сравнение VTIBX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | VGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.71 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.85 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VGCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VGCIX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VGCIX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.82% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VGCIX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VGCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -18.69% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.95% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -18.69% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.54% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.52% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VGCIX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.32% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.59% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.11% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.92% | -1.30% |