Сравнение VTIBX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.31% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VDIGX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTIBX
VDIGX
Сравнение VTIBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.12 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.30 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 1.17 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VDIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VDIGX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VDIGX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -45.23% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.57% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.18% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -32.98% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.96% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.67% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.41% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.40% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 7.39% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 14.39% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 13.82% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.68% | -12.06% |