PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIBX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIBX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%1.46%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX

Сравнение комиссий VTIBX и UDBPX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UDBPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

VTIBX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.88

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.52

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.59

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между VTIBX и UDBPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и UDBPX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и UDBPX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.45%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.94%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-14.55%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.22%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.19%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.64%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и UDBPX

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.26%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.83%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.97%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.52%

-0.90%