Сравнение VTIBX с SAXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и SAXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и SAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 0.12% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTIBX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.19% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
SAXIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и SAXIX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.
Доходность на риск
VTIBX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск
VTIBX
SAXIX
Сравнение VTIBX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | SAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.80 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.74 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.69 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.77 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.80 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и SAXIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и SAXIX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SAXIX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.84% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и SAXIX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и SAXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -9.94% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.59% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -9.94% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -9.94% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.36% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.92% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.44% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и SAXIX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.84% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.30% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.36% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 2.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.07% | +1.55% |