Сравнение VTIBX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 1.74% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и DGSFX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
VTIBX
DGSFX
Сравнение VTIBX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.59 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.64 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и DGSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и DGSFX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DGSFX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и DGSFX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -21.57% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.91% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -21.29% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.03% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.66% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.91% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и DGSFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.40%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.60% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.30% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.71% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.31% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.89% | -1.27% |