PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VWICX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. VTIAX is passively managed, while VWICX is actively managed. Over the past 5 years, VTIAX returned 8.89%/yr vs 12.33%/yr for VWICX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for VWICX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIAX показывает доходность 13.21%, а VWICX немного выше – 13.59%.

VTIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.21%
1 год
26.89%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.56%

VWICX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
8.83%
С начала года
13.59%
1 год
31.04%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.21%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%8.27%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		13.59%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Correlation

The correlation between VTIAX and VWICX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between VTIAX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VWICX

Секторы
VTIAX
VWICX

Финансовые услуги

21.7%
24.1%

Технологии

21.0%
16.0%

Промышленность

15.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.6%

Сырьевые материалы

7.6%
7.7%

Здравоохранение

6.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.2%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.8%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Финансовые услуги

VTIAX
21.7%
VWICX
24.1%

Технологии

VTIAX
21.0%
VWICX
16.0%

Промышленность

VTIAX
15.6%
VWICX
11.6%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.2%
VWICX
8.6%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VWICX
7.7%

Здравоохранение

VTIAX
6.8%
VWICX
8.7%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.8%
VWICX
6.2%

Энергетика

VTIAX
4.7%
VWICX
5.2%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VWICX
5.8%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.0%
VWICX
4.0%

Недвижимость

VTIAX
2.4%
VWICX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLDVWICX с VOO

Доходность на риск

VTIAX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.93

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.89

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

10.93

-1.73

VTIAX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWICX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-34.37%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.84%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-13.28%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-24.94%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.19%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.68%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWICX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.80%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.19%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.29%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.59%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.03%

-2.25%

Сравнение комиссий VTIAX и VWICX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWICX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWICX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VWICX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.54%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.81%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTIAX and VWICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWICX has higher volatility (5.80%) compared to VTIAX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VWICX's -34.37%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор