Сравнение VTIAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.54% соответственно.
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и VDIGX
VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTIAX
VDIGX
Сравнение VTIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.19 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.39 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.40 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 1.57 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.19 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VTIAX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и VDIGX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и VDIGX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -45.23% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.57% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -16.18% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -32.98% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -7.10% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.67% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и VDIGX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.19% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 7.66% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 14.50% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.85% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.69% | +0.16% |