Сравнение VTIAX с TIVFX
VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.57%/yr vs 8.47%/yr for TIVFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VTIAX charges 0.09%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIAX показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.47% соответственно.
VTIAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 7.10%
TIVFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 6.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIAX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 15.22% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 22.54% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between VTIAX and TIVFX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between VTIAX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
VTIAX
TIVFX
Сравнение VTIAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIAX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.95 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.29 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и TIVFX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -54.21% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -19.03% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -23.99% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -36.31% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -41.51% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -12.77% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -13.35% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.07% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и TIVFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 5.17%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.33% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 19.47% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.48% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.44% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.87% | -2.04% |
Сравнение комиссий VTIAX и TIVFX
VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и TIVFX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TIVFX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.20% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.50% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VTIAX and TIVFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (9.33%) compared to VTIAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs TIVFX's -54.21%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIAX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор