PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.68% соответственно.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VTIAX и MUHLX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.42

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.37

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.57

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между VTIAX и MUHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и MUHLX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и MUHLX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-62.05%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.23%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-18.63%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-40.85%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.65%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-10.81%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и MUHLX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.01%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.06%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.85%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.77%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.04%

-1.19%