Сравнение VTI с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VTI и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTI и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 5.57% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -2.07% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
UNOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и UNOV
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VTI vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VTI
UNOV
Сравнение VTI c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.24 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTI и UNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и UNOV
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и UNOV
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -13.84% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -5.78% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -9.10% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.25% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.69% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.21% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и UNOV
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.74% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.55% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 8.50% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 6.77% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.77% | +10.52% |