Сравнение VTHRX с IGUS.L
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 12.93%/yr for IGUS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и IGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTHRX торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям IGUS.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.93% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
IGUS.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам VTHRX и IGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 7.38% | 26.25% | 22.56% | 31.05% | -29.08% | 27.40% | 18.15% | 32.38% | -12.71% | 31.25% |
Correlation
The correlation between VTHRX and IGUS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between VTHRX and IGUS.L shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск
VTHRX
IGUS.L
Сравнение VTHRX c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | IGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.69 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 6.60 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и IGUS.L
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и IGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -43.75% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -12.78% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.55% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -40.12% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -43.75% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.74% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.75% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.27% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и IGUS.L
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.52%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.25% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.38% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 15.15% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 20.57% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 21.12% | -9.84% |
Сравнение комиссий VTHRX и IGUS.L
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и IGUS.L
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and IGUS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и IGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор