Сравнение IGUS.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
IGUS.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGUS.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| IGUS.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.78% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 37.00% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.84% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.24% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 20.78 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 11.09% |
| Макс. просадка | -36.66% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и VUSA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGUS.L показывает доходность 25.78%, а VUSA.L немного ниже – 24.57%. За последние 10 лет акции IGUS.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 11.24% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и VUSA.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGUS.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и VUSA.L
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и VUSA.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и VUSA.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.