Сравнение IGUS.L с SAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX).
IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и SAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGUS.L и SAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | -4.26% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.61% | 20.00% | 7.31% | 9.94% | -1.10% | 11.56% | -2.09% | 3.94% | -6.89% | 19.89% |
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как SAEMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAEMX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SAEMX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции IGUS.L превзошли акции SAEMX по среднегодовой доходности: 12.22% против 8.74% соответственно.
IGUS.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.22%
SAEMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и SAEMX
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.
Доходность на риск
IGUS.L vs. SAEMX — Ранг доходности на риск
IGUS.L
SAEMX
Сравнение IGUS.L c SAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGUS.L | SAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.69 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.14 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 5.24 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGUS.L | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и SAEMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и SAEMX
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и SAEMX
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -52.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и SAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGUS.L | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -63.08% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.22% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.98% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -49.23% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -12.22% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -17.36% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.51% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и SAEMX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 5.03%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.56% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 11.93% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 17.43% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.69% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.58% | +0.96% |