Сравнение IGUS.L с WENS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L).
IGUS.L и WENS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. WENS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGUS.L или WENS.L.
Основные характеристики
| IGUS.L | WENS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.05% | 3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 32.55% | -2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 0.05 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 8.20% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 16.76% |
| Макс. просадка | -36.66% | -23.13% |
| Текущая просадка | -1.71% | -12.84% |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и WENS.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и WENS.L
С начала года, IGUS.L показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 3.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и WENS.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGUS.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и WENS.L
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 3.35% | 3.61% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и WENS.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки WENS.L в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и WENS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.