Сравнение IGUS.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
IGUS.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGUS.L или VUAG.L.
Основные характеристики
| IGUS.L | VUAG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.13% | 14.46% |
| Дох-ть за 1 год | 27.35% | 20.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 33.17% |
| Макс. просадка | -36.66% | -25.61% |
| Текущая просадка | -0.51% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и VUAG.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и VUAG.L
С начала года, IGUS.L показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и VUAG.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGUS.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и VUAG.L
Ни IGUS.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и VUAG.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и VUAG.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.