Сравнение VTHRX с HYXF
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.55%/yr vs 3.61%/yr for HYXF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и HYXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.06%.
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
HYXF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTHRX и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.06% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | 6.89% |
Correlation
The correlation between VTHRX and HYXF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between VTHRX and HYXF shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. HYXF — Ранг доходности на риск
VTHRX
HYXF
Сравнение VTHRX c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.26 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.11 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и HYXF
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -18.75% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -2.57% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -4.81% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -16.00% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.13% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -2.57% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.57% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и HYXF
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.26% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 3.00% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 3.82% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 8.05% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 8.31% | +2.97% |
Сравнение комиссий VTHRX и HYXF
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и HYXF
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности HYXF в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and HYXF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to HYXF (1.26%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs HYXF's -18.75%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор