Сравнение VTHRX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 6.99% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и FRHMX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
VTHRX
FRHMX
Сравнение VTHRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.38 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.46 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и FRHMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и FRHMX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и FRHMX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -15.96% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -3.42% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -15.96% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.45% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.58% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.86% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и FRHMX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.13% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 2.94% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 4.63% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.23% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.14% | +6.10% |