Сравнение VTHRX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 4.24% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и FFFAX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
VTHRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
VTHRX
FFFAX
Сравнение VTHRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.52 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.03 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и FFFAX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и FFFAX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -17.96% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -3.68% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -15.87% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -15.87% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.56% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.80% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.89% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и FFFAX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.44% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.29% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 4.88% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.30% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.58% | +6.66% |