PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с NOLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTHR returned 14.94%/yr vs 15.05%/yr for NOLCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for NOLCX.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции NOLCX немного впереди с 15.05%.

VTHR

1 день
0.48%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.16%
3 года*
22.20%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.94%

NOLCX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
29.79%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		11.48%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.03%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Correlation

The correlation between VTHR and NOLCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VTHR and NOLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONENOLCX с NOIEX

Доходность на риск

VTHR vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRNOLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.58

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.70

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

17.12

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VTHR и NOLCX

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и NOLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-56.64%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.20%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.03%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-30.63%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-34.46%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.71%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.85%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и NOLCX

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.65%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.78%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.10%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.26%

-1.42%

Сравнение комиссий VTHR и NOLCX

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и NOLCX

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NOLCX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.80%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VTHR and NOLCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHR has higher volatility (2.92%) compared to NOLCX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs NOLCX's -56.64%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и NOLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор