Сравнение NOLCX с VIG
NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - NOLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, NOLCX returned 15.02%/yr vs 13.07%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NOLCX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности NOLCX и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOLCX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.07% соответственно.
NOLCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.02%
VIG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам NOLCX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 10.47% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.28% | 20.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.56% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between NOLCX and VIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between NOLCX and VIG has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOLCX vs. VIG — Ранг доходности на риск
NOLCX
VIG
Сравнение NOLCX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLCX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.41 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 9.72 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.89 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NOLCX и VIG
Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -46.81% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.91% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -14.95% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -20.39% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -31.72% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.37% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -5.51% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.96% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLCX и VIG
Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.55% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 7.69% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 10.10% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 14.24% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.05% | +3.20% |
Сравнение комиссий NOLCX и VIG
NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLCX и VIG
Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VIG в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 7.77% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.48% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
NOLCX and VIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.57%) compared to NOLCX (2.55%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs VIG's -46.81%.
NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOLCX и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор