Сравнение NOLCX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NOLCX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOLCX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | -3.57% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.28% | 20.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.29% соответственно.
NOLCX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 13.57%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOLCX и VIG
NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
NOLCX vs. VIG — Ранг доходности на риск
NOLCX
VIG
Сравнение NOLCX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLCX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.31 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NOLCX и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLCX и VIG
Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 8.90% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок NOLCX и VIG
Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -46.81% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -10.83% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -20.39% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -31.72% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.73% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -5.55% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLCX и VIG
Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOLCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.05% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.82% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.28% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 14.26% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.04% | +3.21% |