- ISIN
- US6651625906
- CUSIP
- 665162590
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 16 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOLCX
Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции NOLCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,945.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) показал доход в 7.18% с начала года и 23.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOLCX составила 15.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Northern Large Cap Core Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 15.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NOLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOLCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -0.59% | -4.17% | 9.46% | 4.36% | -2.70% | 7.18% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -1.46% | -5.83% | -0.95% | 7.30% | 5.23% | 3.00% | 2.21% | 4.26% | 1.95% | 1.06% | 0.04% | 21.83% |
| 2024 | 2.29% | 5.71% | 3.97% | -4.51% | 5.18% | 3.30% | 1.69% | 2.08% | 2.14% | -0.83% | 5.97% | -3.01% | 26.04% |
| 2023 | 6.13% | -2.32% | 2.47% | 1.05% | 0.13% | 6.83% | 3.10% | -1.42% | -4.13% | -2.10% | 8.32% | 4.78% | 24.32% |
| 2022 | -4.38% | -2.43% | 3.43% | -7.55% | 0.76% | -8.97% | 8.74% | -3.85% | -8.66% | 8.85% | 5.82% | -6.23% | -15.59% |
| 2021 | 0.60% | 2.88% | 5.85% | 4.95% | 1.55% | 1.63% | 2.27% | 3.62% | -4.80% | 6.45% | -0.79% | 5.11% | 32.90% |
Метрики бенчмарка
Northern Large Cap Core Fund has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.99, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2005.
- This fund captured 104.74% of S&P 500 Index gains but only 98.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 104.74%
- Участие в снижении
- 98.19%
Комиссия
Комиссия NOLCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOLCX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.29 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 10.09 | +3.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Large Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.72 | $2.58 | $2.19 | $1.08 | $3.96 | $0.31 | $0.83 | $0.44 | $0.50 | $0.29 | $0.28 |
Дивидендный доход | 7.99% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Large Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Large Cap Core Fund показал максимальную просадку в 56.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Large Cap Core Fund составляет 3.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.64%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.63%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.75%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 20d | 9mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.03%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| NOLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -56.78% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.10% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -18.90% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -25.43% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -33.92% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.32% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.71% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOLCX
Добавьте Northern Large Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOLCX