PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 37.95% for XLK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности VTG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и XLK

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%12.66%

Correlation

The correlation between VTG and XLK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

VTG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.55

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.04

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.39

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

7.13

-4.19

VTG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и XLK

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-82.05%

+79.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-15.92%

+13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-10.33%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-34.84%

+34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

5.34%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

9.89%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

20.95%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

24.54%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

25.58%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

24.80%

-21.28%

Сравнение комиссий VTG и XLK

VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и XLK

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VTG and XLK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 37.95% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 37.95% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.45% for XLK.

VTG is categorized as Government Bonds, while XLK is Technology Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор