PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 18.31% for VIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VTG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.70%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и VIG

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%7.57%

Correlation

The correlation between VTG and VIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VTG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.84

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.33

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

9.41

-6.47

VTG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и VIG

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-46.81%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.91%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-5.49%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.06%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

7.60%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

9.98%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

14.21%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

16.01%

-12.49%

Сравнение комиссий VTG и VIG

VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и VIG

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTG and VIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.06%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, VIG leads with 18.31% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIG has performed better with a 18.31% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.

VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.50% for VIG.

VTG is categorized as Government Bonds, while VIG is Dividend. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор