Сравнение VTG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VTG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTG и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTG и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%.
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTG и SHY
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTG vs. SHY — Ранг доходности на риск
VTG
SHY
Сравнение VTG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTG и SHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и SHY
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTG и SHY
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -5.71% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.47% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.52% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и SHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.45% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.97% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.56% | +2.01% |