Сравнение VTG с MLPX
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности VTG и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам VTG и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.35% | 1.60% |
Correlation
The correlation between VTG and MLPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. MLPX — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение VTG c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и MLPX
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -70.67% | +67.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.34% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -16.58% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 15.43% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 19.99% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 26.47% | -22.95% |
Сравнение комиссий VTG и MLPX
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и MLPX
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MLPX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and MLPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.20% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while MLPX is MLPs. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для VTG и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор