Сравнение VTES с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
VTES и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 0.30% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и CA
И VTES, и CA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. CA — Ранг доходности на риск
VTES
CA
Сравнение VTES c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.89 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.17 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.17 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.35 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.89 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.57 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между VTES и CA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и CA
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CA в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и CA
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -5.24% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.67% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.30% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.28% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и CA
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.31% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.78% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 4.40% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.09% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.09% | -2.34% |