Сравнение CA с INMU
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CA is passively managed, while INMU is actively managed. Over the past year, CA returned 6.67% vs 7.17% for INMU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for INMU.
Доходность
Сравнение доходности CA и INMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у INMU с доходностью 1.73%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и INMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 1.73% | 5.52% | 2.77% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CA and INMU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between CA and INMU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. INMU — Ранг доходности на риск
CA
INMU
Сравнение CA c INMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | INMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.65 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.79 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.53 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CA и INMU
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки INMU в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и INMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -10.67% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.58% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.66% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.81% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.75% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и INMU
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.31%, в то время как у BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.81% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.88% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.60% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.54% | +0.45% |
Сравнение комиссий CA и INMU
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INMU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и INMU
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности INMU в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.36% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CA and INMU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMU has higher volatility (0.81%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs INMU's -10.67%.
On 1-year performance, INMU leads with 7.17% vs 6.67% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INMU has performed better with a 7.17% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for INMU.
INMU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.96% for CA.
They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.30% for INMU.
INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и INMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор