Сравнение VTEB с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
VTEB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 4.60% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и ZTAX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
VTEB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
VTEB
ZTAX
Сравнение VTEB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.21 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.52 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.39 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.21 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и ZTAX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и ZTAX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -15.33% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -10.47% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.92% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -6.87% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.92% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и ZTAX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.37%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 9.47% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 24.05% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 25.93% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 27.25% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 27.25% | -22.00% |