Сравнение VTEB с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTEB имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции VMLUX немного отстают с 2.07%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VMLUX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
VTEB
VMLUX
Сравнение VTEB c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.55 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.94 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.12 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.47 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VMLUX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VMLUX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VMLUX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -6.41% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.02% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -5.60% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -6.41% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.44% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.54% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.47% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VMLUX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.52% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.03% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.34% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.85% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 1.92% | +3.33% |