Сравнение VTEB с JSMD
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTEB returned 2.02%/yr vs 13.87%/yr for JSMD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.87% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.02%
JSMD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам VTEB и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.54% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.55% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
Correlation
The correlation between VTEB and JSMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between VTEB and JSMD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. JSMD — Ранг доходности на риск
VTEB
JSMD
Сравнение VTEB c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEB | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.16 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.31 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEB и JSMD
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -38.98% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -14.86% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -24.01% | +18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -32.18% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -38.98% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.46% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.38% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и JSMD
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 8.24% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 17.21% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 21.80% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 22.99% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 22.83% | -17.57% |
Сравнение комиссий VTEB и JSMD
VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и JSMD
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности JSMD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and JSMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSMD has higher volatility (8.24%) compared to VTEB (0.92%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs JSMD's -38.98%.
On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 2.02% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.46% for JSMD.
VTEB is categorized as Municipal Bonds, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.03% for VTEB and 0.30% for JSMD.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор