Сравнение VTEB с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
VTEB и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTEB имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции HYD немного отстают с 2.06%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и HYD
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
VTEB vs. HYD — Ранг доходности на риск
VTEB
HYD
Сравнение VTEB c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.59 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.73 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.76 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и HYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и HYD
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и HYD
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -35.61% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -4.42% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -20.72% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -35.61% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.40% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.34% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.83% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и HYD
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.37%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.22% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.83% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.90% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 6.44% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 12.60% | -7.35% |