Сравнение VTEB с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
VTEB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.12% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и GUMI
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. GUMI — Ранг доходности на риск
VTEB
GUMI
Сравнение VTEB c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.39 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 6.88 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 29.42 | -25.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.32 | -2.86 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и GUMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и GUMI
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и GUMI
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -0.48% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -0.48% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.04% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.05% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.11% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и GUMI
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.18% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.75% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.15% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.01% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 1.01% | +4.24% |