Сравнение VTEB с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.32% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и FTABX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. FTABX — Ранг доходности на риск
VTEB
FTABX
Сравнение VTEB c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.00 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.04 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и FTABX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и FTABX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и FTABX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -16.14% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -4.74% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -16.14% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -16.14% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.66% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.13% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.37% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и FTABX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.79% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.84% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.12% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.27% | +0.98% |