PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEB с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEB с FTABX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или FTABX.

Корреляция

Корреляция между VTEB и FTABX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VTEB и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
22.01%
VTEB
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEB:

0.16

FTABX:

0.15

Коэф-т Сортино

VTEB:

0.23

FTABX:

0.23

Коэф-т Омега

VTEB:

1.03

FTABX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VTEB:

0.16

FTABX:

0.13

Коэф-т Мартина

VTEB:

0.53

FTABX:

0.53

Индекс Язвы

VTEB:

1.39%

FTABX:

1.52%

Дневная вол-ть

VTEB:

4.72%

FTABX:

5.37%

Макс. просадка

VTEB:

-17.00%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

VTEB:

-3.49%

FTABX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -2.45%.

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEB и FTABX

VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEB и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEB c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTEB: 0.25
FTABX: 0.15
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTEB: 0.35
FTABX: 0.23
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTEB: 1.05
FTABX: 1.04
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTEB: 0.25
FTABX: 0.13
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTEB: 0.85
FTABX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.15
VTEB
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и FTABX

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FTABX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок VTEB и FTABX

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.49%
-4.77%
VTEB
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и FTABX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.08%
4.10%
VTEB
FTABX