PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEB с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEB с FFRHX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. VTEB is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 10 years, VTEB returned 2.02%/yr vs 4.93%/yr for FFRHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.93% соответственно.

VTEB

1 день
0.10%
1 месяц
1.32%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.68%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.02%

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.01%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEB и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.54%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VTEB and FFRHX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г.

0.05

The correlation between VTEB and FFRHX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VTEB vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTEBFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.94

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.87

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.97

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

17.32

-8.57

VTEB vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTEB и FFRHX

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEBFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-22.20%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.19%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-3.29%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-5.90%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

-22.20%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.15%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.34%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и FFRHX

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEBFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.64%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.37%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

2.88%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.14%

+1.12%

Сравнение комиссий VTEB и FFRHX

VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и FFRHX

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

VTEB and FFRHX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.92%) compared to FFRHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs FFRHX's -22.20%.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEB и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор