Сравнение VTEB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VTEB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.78% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и FBND
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VTEB vs. FBND — Ранг доходности на риск
VTEB
FBND
Сравнение VTEB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.25 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и FBND составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и FBND
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и FBND
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -17.25% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.79% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -17.25% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -17.25% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.80% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.38% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и FBND
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.44% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.90% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 6.08% | -0.83% |