Сравнение VTEAX с VFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VFICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям VFICX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.69% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VFICX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VFICX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VFICX
Сравнение VTEAX c VFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.83 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.55 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VFICX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VFICX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VFICX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VFICX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VFICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -20.24% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.34% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -20.24% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -20.24% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.45% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.49% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.93% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VFICX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.77% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.69% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.70% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.34% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 5.16% | -1.51% |