Сравнение VTCLX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.62% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.06% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
BDJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и BDJ
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
VTCLX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
VTCLX
BDJ
Сравнение VTCLX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 3.55 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и BDJ
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BDJ в 9.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.76% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и BDJ
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -59.46% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -12.28% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -21.39% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -48.14% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -8.95% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.99% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.32% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и BDJ
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.44% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.64% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.50% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.68% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.13% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.38% | -0.12% |