PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с LIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - VTCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 11.95%/yr for LIVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.95% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

LIVIX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.62%
С начала года
12.11%
6 месяцев
12.81%
1 год
28.50%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.11%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between VTCIX and LIVIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.96

The correlation between VTCIX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

VTCIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.21

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.61

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и LIVIX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-34.44%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.44%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-17.39%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-26.45%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.44%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.87%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-4.52%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и LIVIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.93%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.09%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.57%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.85%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.72%

+1.55%

Сравнение комиссий VTCIX и LIVIX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и LIVIX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTCIX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIVIX has higher volatility (3.93%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор