Сравнение VTCIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -6.78% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.44% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.69%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и LIVIX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VTCIX
LIVIX
Сравнение VTCIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.36 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и LIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и LIVIX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.04% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и LIVIX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -34.44% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.82% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -26.45% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.44% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -9.44% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -4.56% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.33%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.26% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.30% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.87% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.71% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.64% | +1.59% |