Сравнение VTCAX с BOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).
VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и BOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCAX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -6.81% | 26.27% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | -1.72% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.86% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.47%
BOGSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCAX и BOGSX
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Доходность на риск
VTCAX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
VTCAX
BOGSX
Сравнение VTCAX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCAX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.65 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 5.85 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VTCAX и BOGSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и BOGSX
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BOGSX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.86% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и BOGSX
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и BOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -92.80% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -12.77% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -33.93% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -33.93% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -10.20% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -59.36% | +47.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и BOGSX
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 6.41%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.10% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 16.64% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 25.96% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 25.14% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 24.44% | -3.46% |