Сравнение VTBNX с VBIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX).
VTBNX управляется Vanguard. VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VBIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VBIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VBIUX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VBIUX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.95% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
VBIUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VBIUX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBIUX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VBIUX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VBIUX
Сравнение VTBNX c VBIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VBIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.33 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VBIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VBIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VBIUX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VBIUX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VBIUX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VBIUX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VBIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VBIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -19.18% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.18% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.83% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -19.18% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.11% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VBIUX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VBIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.77% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.60% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.36% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.37% | -0.46% |