PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

VTBNX управляется Vanguard. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.27% соответственно.

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий VTBNX и PTTRX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.99

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.15

-0.78

Корреляция

Корреляция между VTBNX и PTTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и PTTRX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и PTTRX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-19.28%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.67%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-19.28%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-19.28%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.19%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.00%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.15%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.20%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.19%

-0.28%