PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBNX с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.53%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.27% соответственно.

VTBNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.44%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.53%

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBNX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.12%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between VTBNX and PTTRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between VTBNX and PTTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

VTBNX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.25

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.94

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

5.97

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.15

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и PTTRX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBNXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-19.28%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.69%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-6.18%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-19.28%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-19.28%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.82%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.19%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBNXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.78%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.67%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.27%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.23%

-0.30%

Сравнение комиссий VTBNX и PTTRX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и PTTRX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTBNX and PTTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to VTBNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBNX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор