Сравнение VTBNX с FSIAX
VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and FSIAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.48%/yr vs 4.03%/yr for FSIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.96%/yr for FSIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и FSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FSIAX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям FSIAX по среднегодовой доходности: 1.48% против 4.03% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.48%
FSIAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам VTBNX и FSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 0.12% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 2.85% | 8.59% | 5.03% | 8.83% | -12.06% | 3.22% | 7.30% | 10.76% | -2.93% | 7.54% |
Correlation
The correlation between VTBNX and FSIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between VTBNX and FSIAX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTBNX vs. FSIAX — Ранг доходности на риск
VTBNX
FSIAX
Сравнение VTBNX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTBNX | FSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.21 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.63 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и FSIAX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FSIAX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTBNX | FSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -17.81% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.66% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -4.13% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -16.19% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -16.19% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.50% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.83% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и FSIAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTBNX | FSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.44% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.14% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.71% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.54% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.46% | +0.47% |
Сравнение комиссий VTBNX и FSIAX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и FSIAX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью FSIAX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 4.02% | 4.06% | 3.21% | 3.71% | 2.71% | 4.01% | 4.32% | 4.07% | 3.51% | 3.70% | 3.49% | 3.18% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTBNX and FSIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSIAX has higher volatility (1.44%) compared to VTBNX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs FSIAX's -17.81%.
FSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTBNX и FSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор