PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с FBKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с FBKWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).

VTBNX управляется Vanguard. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и FBKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и FBKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		-0.37%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям FBKWX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.58% соответственно.

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%

FBKWX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.05%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BNDFBKWX с BMNSXFBKWX с NEFRXFBKWX с JHNBX

Сравнение комиссий VTBNX и FBKWX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBKWX в 0.36%.

FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. FBKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXFBKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.16

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. FBKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKWX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и FBKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXFBKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между VTBNX и FBKWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и FBKWX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FBKWX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.10%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и FBKWX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке FBKWX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FBKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXFBKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-18.31%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.86%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.31%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-18.31%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.25%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и FBKWX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеют волатильность 1.52% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXFBKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.64%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.42%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.67%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.74%

+0.17%